losowe

Encyklopedia PWN

[łac.]:

[ang. martingale],

mat. proces stochastyczny (X_t), dla którego warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej X_t, przy znajomości przebiegu procesu do pewnej chwili s (s < t), jest z prawdopodobieństwem 1 równa wartości zmiennej losowej X_s.

moment

[łac.],

mat., statyst. pojęcie służące do syntetycznego opisu rozkładu zmiennej losowej: momentem rzędu k (k-tym momentem) zmiennej losowej X względem stałej c nazywa się wielkość E(X − c)^k, gdzie E oznacza wartość oczekiwaną;

odchylenie przeciętne,

mat., statyst. dla zmiennej losowej X — wartość oczekiwana zmiennej losowej postaci |X – EX| czyli E|X – EX|.

odchylenie standardowe, odchylenie średnie, dyspersja,

mat., statyst. pierwiastek kwadratowy z wariancji zmiennej losowej X: σ(X) =

;