Monte Carlo metody

Monte Carlo metody,

mat. metody numerycznego rozwiązywania 2 rodzajów zadań: 1) zadań probabilistycznych — przez bezpośrednią symulację, najczęściej komputerową, odpowiedniego zjawiska losowego; 2) zadań deterministycznych (np. obliczanie wartości całek, rozwiązywanie równań algebraicznych, równań różniczkowych, równań całkowych) — przez konstrukcję odpowiedniego modelu probabilistycznego i sprowadzenie w ten sposób danego zadania deterministycznego do pewnego zadania probabilistycznego.

Techniki stosowane w metodach Monte Carlo mają bardzo dawną historię; współczesne metody Monte Carlo (także sama ich nazwa) powstały w okresie II wojny światowej w USA przy okazji rozwiązywania zadań związanych z fizyką atomową; ich rozwój nastąpił dzięki komputerom. Za twórców metod Monte Carlo uważa się J. von Neumanna i S. Ulama.