losowego
Encyklopedia PWN
kowariancja
mat., statyst. dla zmiennych losowych X, Y liczba wyrażająca się wzorem E[(X − EX)(Y − EY)], gdzie E oznacza wartość oczekiwaną;
[łac.],
mat. jeden z modeli stosowanej teorii prawdopodobieństwa, w którym częstość występowania zdarzenia losowego o małym prawdopodobieństwie charakteryzuje się rozkładem Poissona (prawdopodobieństwa rozkłady)
martyngał
mat. proces stochastyczny (Xt), dla którego warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej Xt, przy znajomości przebiegu procesu do pewnej chwili s (s < t), jest z prawdopodobieństwem 1 równa wartości zmiennej losowej Xs.
[ang. martingale],
moment
mat., statyst. pojęcie służące do syntetycznego opisu rozkładu zmiennej losowej: momentem rzędu k (k-tym momentem) zmiennej losowej X względem stałej c nazywa się wielkość E(X − c)k, gdzie E oznacza wartość oczekiwaną;
[łac.],
mat. metody numerycznego rozwiązywania 2 rodzajów zadań: 1) zadań probabilistycznych — przez bezpośrednią symulację, najczęściej komputerową, odpowiedniego zjawiska losowego; 2) zadań deterministycznych (np. obliczanie wartości całek, rozwiązywanie równań algebraicznych, równań różniczkowych, równań całkowych) — przez konstrukcję odpowiedniego modelu probabilistycznego i sprowadzenie w ten sposób danego zadania deterministycznego do pewnego zadania probabilistycznego.
ekon. oprócz oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
