ekonometria
 
Encyklopedia
ekonometria
[gr. oikonomía ‘zarządzanie gospodarstwem’, metréō ‘mierzę’],
dział ekonomii, który zajmuje się mierzeniem zależności omawianych w teoretycznej analizie ekonomicznej.
Definicji ekonometrii jest wiele, wszystkie jednak zwracają szczególną uwagę na problemy mierzenia zależności występujących pomiędzy różnymi wielkościami ekonomicznymi. C.F. Christ (1966) główne cele ekonometrii widział w „uzyskiwaniu ilościowych sądów, które bądź wyjaśniają zachowanie wybranych zmiennych (kategorii ekonomicznych), bądź pozwalają na otrzymanie ich prognoz, bądź też jedno i drugie”. Inni autorzy zwracają również uwagę na pewną niejednoznaczność metod i procedur ekonometrycznych. G.C. Chow (1983) definiował ekonometrię jako „sztukę i umiejętność wykorzystania metod statystycznych dla mierzenia zależności ekonomicznych”.
Początki badań ilościowych w ekonomii sięgają XVI w. (np. prace z arytmetyki politycznej W. Petty’ego i innych). Po raz pierwszy termin ekonometria został użyty przez P. Ciompę (1910), a następnie R. Frischa (1926). Powstanie ekonometrii jako dyscypliny naukowej przypada na przełom lat 30. i początek 40. i wiąże się z powołaniem 1931 Econometric Society (pismo „Econometrica”), Komisji Cowlesa w USA oraz Department of Applied Economics (w Cambridge, Wielka Brytania), założony przez R. Stone’a.
Rozwój ekonometrii wiąże się ściśle z rozwojem teorii ekonomii, sposobów mierzenia i zbierania danych ekonomicznych, metod ekonometrycznych oraz technik obliczeniowych. W początkowym okresie badań ekonometrycznych główną uwagę zwrócono na modelowanie popytu oraz cyklu koniunkturalnego. Konsekwencją tych badań był rozwój analizy szeregów czasowych (statystyczne szeregi) zjawisk gospodarczych, modeli makroekonometrycznych i metodologii prognozowania. Pierwsze badania nad cyklem wiążą się z pracami C. Juglara, a następnie S. Kuznetsa i N. Kondratjewa. Metoda, która długo pozostawała podstawą badań ekonometrycznych, pochodziła od J. Tinbergena i zakładała, że podstawą modelu jest teoria ekonomii, pozwalająca ustalić a priori podział zmiennych na egzo- i endogeniczne. W wyniku badań prowadzonych przez Komisję Cowlesa nastąpił burzliwy rozwój metod estymacji (estymacji teoria). Dotyczą tego badania T. Haavelmo, H. Theila, T.J. Sargenta, E. Lyttkensa.
Równolegle z rozwojem technik estymacji rozwijały się intensywne prace nad budową modeli makroekonomicznych. Ich celem było opisanie systemu gospodarczego jako wzajemnie współzależnego układu równań ekonometrycznych. Modele te były i są wykorzystywane do prognozowania rozwoju gospodarczego oraz analizy różnych wariantów polityki gospodarczej. Pierwszy model tego typu zbudował (na zamówienie Ligi Narodów) Tinbergen. Modele cyklu koniunkturalnego, opracowane przez Tinbergena, wykorzystał M. Kalecki w Próbie teorii koniunktury (1933). Dalszy rozwój prac nad modelami wiąże się z pracami R.L. Kleina z Uniwersytetem Pennsylwanii w Filadelfii. Rozwój tych modeli jest imponujący. Jeden z pierwszych modeli gospodarki USA (model Kleina–Goldebergera) zawierał kilkanaście równań. Modele budowane zaś ostatnio zawierają wiele tysięcy równań (modele 100–200-równaniowe należą do małych). W większości przypadków u podstaw tych modeli leżała teoria keynesowska (keynesizm). Największym przedsięwzięciem w tym zakresie jest tzw. Link Project (1968), który obecnie zawiera ok. 10 tysięcy równań i pozwala na prognozę kierunków rozwoju handlu światowego. Składa się on z kilkunastu modeli gospodarek poszczególnych krajów bądź też grup krajów oraz łączącej je macierzy handlu.
Rozwój ekonometrii w istotny sposób zależy od rozwoju metod statystycznych. Dotyczy to zwłaszcza problemów estymacji parametrów i weryfikacji hipotez statystycznych. Ważnym czynnikiem, który wpłynął na tak szybki rozwój modeli ekonometrycznych gospodarki narodowej był rozwój techniki obliczeniowej. Kolejne generacje komputerów współtworzyły niejako kolejne generacje modeli. Estymacja modeli, a następnie wykonywane na nich symulacje, wymagają ogromnej liczby operacji arytmetycznych (bez rozwoju komputerów rozwój ekonometrii byłby niemożliwy). Do celów modelowania ekonometrycznego zbudowano wiele komputerowych programów zorientowanych na użytkownika, np. SPSS, SAS, RATS, TSP i wiele in. W latach 70. rozwój gospodarki światowej został gwałtownie zachwiany przez kryzys naftowy. W konsekwencji nastąpił parokrotny wzrost cen ropy naftowej i cen surowców. Prognozy uzyskiwane z modeli ekonometrycznych nie przewidywały takiego rozwoju wypadków. W związku z tym zaczęto sceptycznie oceniać użyteczność dla polityki gospodarczej ekonometrycznych modeli, opartych na zaleceniach Komisji Cowlesa. R.E. Lucas (hipoteza oczekiwań racjonalnych) oraz Sargent i C.A. Sims zakwestionowali podejście tej Komisji do identyfikacji i estymacji wielorównaniowych modeli o równaniach współzależnych i wykorzystaniu ich dla potrzeb polityki gospodarczej. W latach 80., w odpowiedzi na sceptycyzm dotyczący tradycyjnego podejścia do badań ekonometrycznych panującego w latach 70., zaproponowano wiele nowych metodologicznie sposobów przeprowadzania empirycznych badań ekonometrycznych. Metody te w dużym stopniu uchylały niektóre założenia przyjęte przez Komisję Cowlesa. Z wielu nowych metod należy wyróżnić 3 następujące: modelowanie wektorowo-autoregresyjne (VAR), zapoczątkowane przez Simsa (1980), który odrzucił tradycyjny podział zmiennych na endogeniczne i egzogeniczne oraz zaproponował jako punkt wyjścia estymację bardzo ogólnej, zredukowanej postaci modelu, objaśniającej wszystkie jego zmienne i nie zawierającej żadnych ograniczeń względem parametrów; kointegracja, której podstawy 1987 podali laureaci Nagrody Nobla 2003 — R.F. Engle i C.W.J. Granger (metoda ta opiera się na estymacji zależności długookresowych i koncentruje zasady modelowania krótkookresowego wokół tzw. mechanizmu korekty błędów, czyli odchyleń od wyznaczonej uprzednio tendencji długookresowej) oraz metoda D. F. Hendry’ego, zwana także metodą London School of Economics lub modelowaniem typu: ogólne–szczególne (general-to-specific modelling). Badania w tym zakresie zainicjowali w latach 70. Hendry i J.D. Sargan. Metoda ta zyskała popularność w latach 80. w wyniku prac prowadzonych na Uniwersytecie w Oksfordzie, pod kierunkiem Hendry’ego. Opiera się ona na budowie szeroko zdefiniowanego modelu dynamicznego, ze złożonym systemem opóźnień czasowych, którego specyfikacja ulega następnie stopniowemu zawężeniu przez systematyczne testowanie określonych ograniczeń przyjętych w odniesieniu do parametrów strukturalnych.
O znaczeniu ekonometrii dla rozwoju ekonomii świadczy fakt, że pierwszymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (1969) byli ekonometrycy (Frisch i Tinbergen). Również ponad połowa wszystkich laureatów tej nagrody w dziedzinie ekonomii należała do grona współtwórców ekonometrii. Z polskich ekonometryków należy wymienić zwłaszcza O.R. Langego i Z. Pawłowskiego; obydwaj uczeni byli autorami wielu prac z dziedziny ekonometrii Na szczególną uwagę zasługuje podręcznik Langego Wstęp do ekonometrii (1956), wydany w wielu krajach. W latach 70. rozwinęły się w Polsce badania nad budową ekonometrycznych modeli gospodarki polskiej; zapoczątkował je pod koniec lat 60. w ośrodku katowickim Pawłowski. Są one kontynuowane i rozwijane na Uniwersytecie Łódzkim, pod kierunkiem W. Welfego. Interesujące były również prace modelowe prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim, w których wykorzystano neoklasyczne modele nierównowagi. W latach 90. w ośrodku łódzkim skonstruowano pierwsze modele opisujące proces transformacji polskiej gospodarki oraz stworzono makromodel gospodarki narodowej Polski WK98, powstały z inspiracji Welfego. W tychże latach 4 niezależne zespoły badawcze również skonstruowały kompletne makromodele polskiej gospodarki; były to: model LAM (zespół profesora W. Charemzy), model KEMPO (zespół profesora Z. Czerwińskiego), model MORS-W (zespół profesora A. Bociana) oraz model IMPEC (zespół profesora Ł. Tomaszewicz).
Wojciech Maciejewski
Bibliografia
H. Theil Zasady ekonometrii, Warszawa 1979;
W. Welfe Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski Warszawa 1992;
tegoż Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Warszawa 1995;
G.G. Judge, W.E. Griffiths, R.C. Hill, L. Tsoung-Chao The Theory and Practice of Econometrics, New York 1985;
W. Charemza, D. Deadman New Directions in Econometric Practice, London 1992.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia