oczekiwany
Encyklopedia PWN
martyngał
mat. proces stochastyczny (Xt), dla którego warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej Xt, przy znajomości przebiegu procesu do pewnej chwili s (s < t), jest z prawdopodobieństwem 1 równa wartości zmiennej losowej Xs.
[ang. martingale],
mat. ogólna nazwa zespołu twierdzeń teorii prawdopodobieństwa podających warunki na to, by sumy dużej liczby niezależnych lub słabo zależnych zmiennych losowych miały rozkład prawdopodobieństwa bliski rozkładowi normalnemu (rozkład zmiennej losowej);
w Nowym Testamencie i chrześcijaństwie drugie imię Jezusa;
jedna z podstawowych kategorii nauk społecznych, zwłaszcza socjologii, pojmowanej nawet jako „nauka o instytucjach, ich genezie oraz funkcjonowaniu” (É. Durkheim).
moment
mat., statyst. pojęcie służące do syntetycznego opisu rozkładu zmiennej losowej: momentem rzędu k (k-tym momentem) zmiennej losowej X względem stałej c nazywa się wielkość E(X − c)k, gdzie E oznacza wartość oczekiwaną;
[łac.],
ekon. graficzna ilustracja zależności między inflacją a bezrobociem, przedstawiona 1958 przez W. Phillipsa.
