zmiennej losowej
Encyklopedia PWN
mat. funkcja związana ze zmienną losową X wzorem φ(t) = E(eitX), gdzie t jest liczbą rzeczywistą, a E oznacza wartość oczekiwaną;
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
mat. wielkość liczbowa, której wartości są uzyskiwane w wyniku doświadczenia losowego;
zmienna losowa skokowa, zmienna losowa dyskretna,
mat. zmienna losowa, która przyjmuje wartości ze skończonego bądź przeliczalnego zbioru wartości x1, x2, ... , xn, ...;
mat. zmienna losowa, dla której istnieje nieujemna funkcja f (zwana gęstością prawdopodobieństwa), taka że dystrybuanta tej zmiennej wyraża się wzorem: F(x) = 
.
.
