procesy stochastyczne stacjonarne

Encyklopedia PWN

stochastyczne procesy
[gr. stochastikós ‘zdolny do domyślenia się czegoś’],
procesy losowe,
mat. pojęcie teorii prawdopodobieństwa dotyczące ewolucji w czasie układów, które zależą od pewnego losowego czynnika (czynników).
Ornsteina–Uhlenbecka proces
[p. ornstina ulenbeka],
mat., fiz. stacjonarne rozwiązanie stochastycznego równania różniczkowego m dVt = −βVtdt + dWt (równanie Langevina) — Vt jest prędkością drobiny o masie m zawieszonej w ośrodku (cieczy lub gazie), β odpowiada współczynnikowi tarcia w ośrodku, natomiast dWt jest wpływem zderzeń z cząsteczkami ośrodka (czyli różniczką, w sensie Ito, ruchu Browna);
geostatystyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, łac. status ‘stan rzeczy’],
mat. dział statystyki mat. poświęcony analizowaniu i prognozowaniu procesów umiejscowionych w przestrzeni i przebiegających w czasie (stochastyczne procesy).
filtracja
[łac.],
mat. metoda szacowania nieobserwowanych składowych procesu stochastycznego (stochastyczne procesy) polegająca na przekształceniu tego procesu za pomocą operatora zw. filtrem;
autokorelacja
[gr.-łac.],
mat. pojęcie z dziedziny procesów stochastycznych stacjonarnych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia