procesy stochastyczne stacjonarne
Encyklopedia PWN
mat. pojęcie teorii prawdopodobieństwa dotyczące ewolucji w czasie układów, które zależą od pewnego losowego czynnika (czynników).
Ornsteina–Uhlenbecka proces
mat., fiz. stacjonarne rozwiązanie stochastycznego równania różniczkowego m dVt = −βVtdt + dWt (równanie Langevina) — Vt jest prędkością drobiny o masie m zawieszonej w ośrodku (cieczy lub gazie), β odpowiada współczynnikowi tarcia w ośrodku, natomiast dWt jest wpływem zderzeń z cząsteczkami ośrodka (czyli różniczką, w sensie Ito, ruchu Browna);
[p. ornstina ulenbeka],
geostatystyka
mat. dział statystyki mat. poświęcony analizowaniu i prognozowaniu procesów umiejscowionych w przestrzeni i przebiegających w czasie (stochastyczne procesy).
[gr. gḗ ‘ziemia’, łac. status ‘stan rzeczy’],
filtracja
mat. metoda szacowania nieobserwowanych składowych procesu stochastycznego (stochastyczne procesy) polegająca na przekształceniu tego procesu za pomocą operatora zw. filtrem;
[łac.],