Poissona proces
 
Encyklopedia PWN
Poissona proces,
mat. proces stochastyczny (Nt)t0, którego przyrosty są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie Poissona (rozkład zmiennej losowej): dla t > s, NtNs ma rozkład Poissona z parametrem λ(ts), czyli P(NtNs = k) = , dla k = 0, 1, 2, ...;
współczynik λ > 0 nazywa się intensywnością p.P. Trajektorie p.P. są niemalejącymi funkcjami schodkowymi o skokach równych 1; odcinki czasu między kolejnymi skokami trajektorii stanowią rodzinę niezależnych zmiennych losowych o wspólnym rozkładzie wykładniczym z parametrem λ, równym intensywności procesu (im większe λ, tym skoki następują częściej). Zjawiska, które ewoluują zgodnie z p.P, to np.: liczba roszczeń napływających do danej firmy ubezpieczeniowej, liczba klientów zgłaszających się do stanowiska obsługi, liczba zgłoszeń do centrali telefonicznej, liczba cząstek radioaktywnych emitowanych przez ciało promieniotwórcze. P.P., stosunkowo prosty w opisie mat., może być także używany jako punkt wyjścia do konstrukcji procesów bardziej złożonych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia