Markowitz Harry M.
 
Encyklopedia PWN
Markowitz
[mạ:rkouıc]
Harry M., ur. 24 VIII 1927, Chicago,
ekonomista amerykański;
1952–60 i 1961–63 pracownik badawczy Rand Corporation; 1963–68 profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego, 1982–90 Uniwersytetu Nowojorskiego; od 1990 dyrektor badawczy towarzystwa ubezpieczeniowego Daiwa Securities; rozwinął teorię alokacji środków finansowych w warunkach niepewności (zajmuje się ona optymalizacją inwestycji w zależności od spodziewanego zysku i ryzyka); jest twórcą modeli symulacji logistycznej, technik używanych w długookresowym programowaniu liniowym oraz współtwórcą języka programowania Simscript (Simulation Programming Language 1963, wspólnie z B. Hasnerem i K. Karrem); główne prace: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments (1971), Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice And Capital Markets (1991); 1990 (wspólnie z M.M. Millerem i W.F. Sharpem) otrzymał Nagrodę Nobla za nowatorskie prace nad ekonomiczną teorią finansową i finansowaniem przedsiębiorstw.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia