wariancja

wariancja, D²X, V(X),

mat., statyst. miara zmienności zmiennej losowej;

jeśli X oznacza zmienną losową (skokową lub ciągłą), to jej wariancją D²X nazywa się liczbę E[X– EX]², gdzie EX jest oczekiwaną wartością zmiennej losowej X; wariancja jest to więc wartość oczekiwana kwadratu różnicy wartości zmiennej losowej X i jej wartości oczekiwanej EX; dla zmiennej losowej skokowej przyjmującej wartości x₁, x₂,... z prawdopodobieństwami równymi odpowiednio p₁, p₂,... wariancja wyraża się wzorem

, gdzie ,

natomiast dla zmiennej losowej ciągłej danej za pomocą funkcji gęstości f(x) wariancja wyraża się wzorem

; wariancja jest jedną z najczęściej stosowanych charakterystyk rozrzutu wartości zmiennej losowej X wokół jej wartości średniej EX; im większa jest wariancja, tym większy jest ów rozrzut.