losowego
Encyklopedia PWN
mat. proces stochastyczny (Nt)t ≥ 0, którego przyrosty są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie Poissona (rozkład zmiennej losowej): dla t > s, Nt − Ns ma rozkład Poissona z parametrem λ(t − s), czyli P(Nt − Ns = k) = 
, dla k = 0, 1, 2, ...;
, dla k = 0, 1, 2, ...;
procedury weryfikacji hipotez statystycznych;
statyst. metoda analizy, uogólnienie analizy wariancji, w sytuacji, gdy występuje więcej niż jedna zmienna losowa;
mat. twierdzenie rachunku prawdopodobieństwa orzekające, że przy dostatecznie dużej liczbie obserwacji, z prawdopodobieństwem dowolnie bliskim jedności, częstość danego zdarzenia losowego różni się dowolnie mało od prawdopodobieństwa tego zdarzenia;
