losowego
Encyklopedia PWN
mat. zmienna losowa Y = (X – m)/σ, gdzie X jest zmienną losową o wartości oczekiwanej m i odchyleniu standardowym σ;
mat. takie 2 zdarzenia losowe, dla których prawdopodobieństwo ich jednoczesnego zajścia jest równe iloczynowi prawdopodobieństw tych zdarzeń.
zdarzenia losowe rozłączne, zdarzenia wyłączające się,
mat. zdarzenia losowe, które nie mogą zajść jednocześnie, np. wyrzucenie jednocześnie „orła” i „reszki” w jednokrotnym rzucie monetą.
mat. podzbiór zbioru zdarzeń elementarnych Ω, należący do rodziny A podzbiorów, spełniających warunki: 1) Ω ∈ A, 2) jeżeli jakiś zbiór należy do A, to jego dopełnienie należy do A, 3) przeliczalna suma zbiorów należących do A też należy do A (σ-ciało podzbiorów Ω);
mat. zdarzenie losowe o prawdopodobieństwie równym 0, tj. takie, które na pewno nie zajdzie, np. wyrzucenie „siódemki” sześcienną kostką do gry.
mat. zdarzenie losowe o prawdopodobieństwie równym l, tj. takie, które na pewno zajdzie, np. wyrzucenie nie więcej niż 6 „oczek” w jednym rzucie sześcienną kostką do gry.
